不合法。商家设立的“禁止自带酒水”规则属于其利用优势地位而设立的霸王条款，这种额外强加给一方义务的做法其实在法律上是无效的。

不但违反了《合同法》中有关格式条款的规定，并且《消费者权益保护法》第九条之规定：消费者享有自主选择商品或者服务的权利。消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者，自主选择商品品种或者服务方式，自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。

消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。因此禁止自带酒水是不合法的。如果在消费过程中遇到这种“霸王条款”，可以向工商行政部门举报投诉，或是依法提起诉讼要求确认霸王条款无效，用法律武器维护自身合法权益。